Сюжет фильма "Девушка из Дании" переносит зрителя в 1920 год. Герда Вегенер - талантливая художница, которая живет со своим мужем Эйнаром в Копенгагене. Эйнар - также весьма успешный иллюстратор. Их история любви была похожа на сказку, а окружающие считали их идеальной парой. Однажды главная героиня пытается найти себе натурщицу для очередной работы над картиной, что ей никак не удается. Тогда Герда просит супруга, чтобы он надел платье, ведь его внешность достаточно женственна. В тот момент Эйнар ощущает странные эмоции, которыми не делится с женой. 

Портреты художницы приобретают популярность, и не последнюю роль в этом играет модель. Никто и не догадывается, что на самом деле эта модель Лили - муж Герды...